Estimación de la probabilidad de incumplimiento de la cartera de crédito de una Cooperativa del segmento uno del sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador
| dc.contributor.advisor | Mansilla Ibáñez, Franco Andrés | |
| dc.contributor.author | Pacheco Ludeña, Jennypher Paquita | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T13:34:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T13:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estimar la probabilidad de incumplimiento de la cartera de crédito de una Cooperativa de Ahorro y Crédito del segmento uno del sector financiero popular y solidario del Ecuador, con el fin de contribuir a una mejor gestión del riesgo crediticio. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de corte transversal, utilizando una base de datos con información de 15.969 operaciones de crédito con corte al 31 de diciembre de 2024. Para la estimación de la probabilidad de incumplimiento se empleó un modelo de regresión logística, ajustado por el método de máxima verosimilitud. La calidad del modelo se evaluó mediante el Pseudo R² de McFadden (0.342), matriz de confusión y métricas de clasificación como precisión en entrenamiento y validación (94%), recall en entrenamiento y validación (99%), F1-score en entrenamiento y validación (96%), AUC entrenamiento y validación (0.87), Gini entrenamiento y validación de 0.75, KS entrenamiento 0.62 y validación 0.60. La probabilidad promedio de incumplimiento estimada fue del 8.15 %. Los resultados revelaron que variables como el plazo, tipo de garantía, tasa de interés, ingresos, edad, nivel educativo, carga financiera, provincia, desempleo e inflación tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el riesgo de incumplimiento. Se concluye que el modelo logístico estimado es una herramienta válida para la identificación de los factores de riesgo y para fortalecer los procesos de evaluación crediticia dentro de la Cooperativa. | |
| dc.description.abstract | The present research aims to estimate the probability of default in the loan portfolio of a Savings and Credit Cooperative belonging to segment one of the popular and solidarity financial sector in Ecuador, with the purpose of contributing to improved credit risk management. The study was conducted under a quantitative approach, with a nonexperimental and cross-sectional design, using a database containing information from 15,969 loan operations as of December 31, 2024. To estimate the probability of default, a logistic regression model was applied and fitted using the maximum likelihood method. Model quality was assessed through McFadden’s Pseudo R² (0.342), the confusion matrix, and classification metrics such as accuracy in training and validation (94%), recall in training and validation (99%), F1-score in training and validation (96%), AUC in training and validation (0.87), Gini in training and validation (0.75), KS in training (0.62) and validation (0.60). The average estimated probability of default was 8.15%. The results revealed that variables such as loan term, type of collateral, interest rate, income, age, education level, financial burden, province, unemployment, and inflation have a statistically significant effect on default risk. It is concluded that the estimated logistic model is a valid tool for identifying risk factors and for strengthening the credit evaluation processes within the Cooperative. | |
| dc.description.uri | 0000-0003-2751-8961 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 42 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/47650 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.relation.ispartof | TM4; 2707 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Cartera de crédito | |
| dc.subject | Cooperativa de Ahorro y Crédito | |
| dc.subject | Evaluación crediticia | |
| dc.subject.other | Administración::Administración de empresas | |
| dc.title | Estimación de la probabilidad de incumplimiento de la cartera de crédito de una Cooperativa del segmento uno del sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador | |
| dc.type | masterThesis | |
| dcterms.description | Magíster en Finanzas con mención en Gestión de Riesgos Financieros | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |