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http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44474
| Título : | Aplicación del análisis espectral de series de tiempo a los ciclos económicos de Ecuador periodo 1900-2018 |
| Otros títulos : | Aplicación del Análisis Espectral de series de tiempo a los ciclos económicos de Ecuador periodo 1900-2018 |
| Autor: | Gómez Bermeo, Kevin Renato |
| Director(es): | Sarmiento Jara, Juan Pablo |
| ORCID del investigador: | 0000-0003-2841-7054 |
| Materia: | Clasificación de la Investigación::Economía::Teoría Económica::Teoría del crecimiento económico |
| Palabras clave : | Economía
Tecnologías innovadoras
Crecimiento económico
Ciclos económicos |
| Fecha de publicación : | 25-mar-2024 |
| Paginación: | 45 páginas |
| Editor: | Universidad de Cuenca |
| Abstract: | The present article aims to identify the frequencies of economic cycles in Ecuador and
demonstrate whether these cycles align with theories of long, medium, and short-term
economic cycles. The analysis utilizes the Maddison Project's database, covering the
years 1900 to 2018. To achieve this, various filters are first applied to extract the cyclical
component of the GDP series. Subsequently, time series spectral analysis methodology
is employed to identify the frequencies that constitute the country's economic cycle.
Finally, the forecast quality of the frequency-domain characterized model is compared
against other alternatives. The results of spectral analysis suggest that Ecuador's
economic cycles exhibit frequencies consistent with Kondratieff, Kuznets, Juglar, and
Kitchin theories. Additionally, Kondratieff cycles seem to start with a delay of
approximately ten years compared to literature suggestions. On the other hand, Kuznets
cycles align with the long booms and crises in Ecuador's economic history, such as the
banana and oil booms. Juglar and Kitchin cycles are found to be closely related to
international commodity market conditions. Finally, when comparing the forecasting
quality of the spectral analysis model with various ARIMA models, it is found that ARIMA
models provide the most accurate predictions for the economic cycle in the years 2014-
2018. |
| Resumen : | El presente artículo tiene como objetivo identificar las frecuencias de los ciclos
económicos en el Ecuador y evidenciar si estos ciclos se alinean con las teorías de
ciclos económicos de larga, mediana y corta duración. Para el análisis se utiliza la base
de datos del Proyecto Maddison y el periodo de análisis comprende los años de 1900 al
2018. Para ello, primero se utilizan diversos filtros para obtener el componente cíclico
de la serie del PIB, y posteriormente se hace uso de la metodología de análisis espectral
de series de tiempo, para encontrar las frecuencias que componen el ciclo económico
del país. Finalmente se compara la calidad de pronóstico del modelo caracterizado el
dominio de frecuencias, frente a otras alternativas. Los resultados del análisis espectral
sugieren que los ciclos económicos del Ecuador muestran las frecuencias propias de la
teoría de Kondratieff, Kuznets, Juglar y Kitchin y que los ciclos de Kondratieff empiezan
con un retraso de aproximadamente diez años comparado con lo que sugiere la
literatura. Por otro lado, los ciclos de Kuznets coinciden con las los largos auges y crisis
de la historia económica del Ecuador como son los Booms bananeros y petroleros. Por
su parte los ciclos Juglar y Kitchin están bastante relacionados con las condiciones del
mercado internacional de materias primas. Finalmente, al comparar la calidad de
pronóstico del modelo obtenido por análisis espectral y por diversos modelos Arima, se
encuentra que son los modelos Arima los que mejor pronostican el ciclo económico para
los años 20114-2018. |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44474 |
| Código: | TECO;905 |
| Grado Académico: | Economista |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado
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