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http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1042
Title:
Evaluación de modelos econométricos alternativos de series de tiempo para el pronóstico de la inflación en el Ecuador en el corto plazo: periodo 2000-2010
En este trabajo se estiman modelos de serie de tiempo para la inflación mensual del Ecuador, para el periodo comprendido entre Enero del 2000 y Diciembre del 2010 con el propósito de realizar proyecciones fuera de muestra en el corto plazo y evaluar la capacidad predictiva de los modelos utilizados. Se utilizó la modelación econométrica de la serie a través de metodologías univariados y multivariadas de análisis como el modelo estacional autorregresivo integrado de media móvil- SARIMA en el primer caso y para el segundo caso un modelo de Corrección de Errores con variables exógenas- VECX; los cuales son comparados con un modelo de Caminata Aleatoria. Nuestros resultados indican que el Error Cuadrático Medio (ECM) fuera de muestra de las proyecciones realizadas con el modelo VECX (2.3.3) el mismo que fue elegido mediante la aplicación del programa Eviews es menor que el obtenido mediante los métodos Caminata Aleatoria, los modelos SARIMA (1.0.2) (1.0.0)12, y el SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12. Observamos también que el modelo VECX entrega proyecciones más estables que los obtenidos con el resto de modelos; sin embargo si comparamos el valor promedio del ECM entre el modelo VECX (2.3.3) y el SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12 la diferencia es mínima (9.092 y 9.719) respectivamente.
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